L’algo-trading, noto anche come trading algoritmico, è un sistema di trading automatizzato in cui gli ordini di acquisto e vendita vengono inseriti secondo le regole di un programma o algoritmo per computer. L’algoritmo può essere configurato per considerare il prezzo, ma può anche considerare altri fattori come tempi e volume. Non appena le condizioni di mercato soddisfano i criteri dell’algoritmo, il software di trading alga effettuerà un ordine di acquisto o vendita di conseguenza.
Un semplice esempio potrebbe essere il seguente:
Acquista 10 BTC quando la media mobile a dieci giorni supera la media mobile a 30 giorni;
Vendi 10 BTC quando la media mobile a dieci giorni scende al di sotto della media mobile a 30 giorni.
Tuttavia, in realtà, l’algo-trading implica molte regole e condizioni più complesse per costruire una formula per un trading redditizio.
Ci sono molte ragioni per cui i trader usano l’algo-trading: offre l’opportunità di un trading più veloce e più frequente su un intero portafoglio che non sarebbe possibile con gli ordini manuali. Poiché gli ordini sono istantanei, l’algo-trading assicura i prezzi migliori e riduce il rischio di slippage. Il trading algoritmico elimina l’elemento umano dall’equazione, riducendo il rischio di errori o reazioni emotive alle condizioni di mercato.
A livello macro, l’algo-trading crea mercati più liquidi grazie a una maggiore frequenza degli ordini. Inoltre, rende i mercati più prevedibili perché gli algoritmi sono programmati per rispondere alle condizioni emergenti.
Sebbene l’algo-trading sia utilizzato in molti mercati, offre ancora più vantaggi nei mercati delle criptovalute 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dove i trader rischiano di perdere opportunità o incorrere in rischi di perdita mentre dormono. Pertanto, anche coloro che preferiscono il trading manuale possono utilizzare l’algo-trading come sicurezza quando sono lontani dai loro schermi.
Il trading algoritmico può essere adatto a un’ampia gamma di strategie di trading. Gli arbitri che si affidano a differenze di prezzo incrementali possono utilizzare un algoritmo per garantire l’efficienza degli ordini. I trader e gli scalper a breve termine che mirano a catturare profitti da movimenti di mercato più piccoli utilizzano l’algo-trading per assicurarsi di poter eseguire con una frequenza sufficientemente elevata da essere redditizi ed eliminare il rischio di inseguire perdite. I market maker usano anche l’algo-trading per garantire che ci sia una sufficiente profondità di liquidità nel mercato.
I trader utilizzano anche l’algo-trading per il backtest di una particolare strategia al fine di verificare se è in grado di restituire un profitto consistente.
Ci sono alcuni rischi con l’algo-trading, in particolare riguardo a problemi come i tempi di inattività del sistema o le interruzioni della rete. Anche gli algoritmi sono programmati dagli esseri umani, quindi possono essere soggetti a errori umani, il che significa che il backtest è fondamentale per garantire che l’algoritmo si comporti come previsto.
Infine, un algoritmo farà sempre esattamente ciò per cui è programmato e non può tenere conto di eventi imprevisti del “cigno nero” che potrebbero richiedere un intervento più umano e azioni di mitigazione.
