Strategie di trading ROC: guida completa

• Cos’è ROC
• Calcolo ROC
• Lettura dell’indicatore ROC
• ROC e Momentum
• Utilizzo di ROC nel trading
• ROC e altri strumenti di analisi tecnica

Il tasso di variazione (ROC) è un indicatore basato sul prezzo progettato per misurare il tasso di variazione del prezzo da un periodo all’altro. La misura del prezzo corrente in relazione a un periodo di riferimento definito è la tipica definizione del tasso di variazione.

Tuttavia, se espresso in percentuale, il ROC può aiutare i trader a determinare non solo lo slancio, ma anche le condizioni di ipercomprato e ipervenduto, nonché la direzione del trend. ROC è un oscillatore di quantità di moto; altri tipi di indicatori simili a ROC includono MACD, RSI e ADX.

Qualsiasi attività finanziaria può teoricamente avanzare indefinitamente, ma il calo massimo è pari a zero. Ciò significa essenzialmente che mentre i valori ROC negativi hanno un limite, i valori ROC positivi sono illimitati.

Calcolo ROC

Il ROC è calcolato in modo tale che i trader possano valutare come è cambiato il prezzo rispetto a un periodo di ricerca definito. La formula del tasso di cambio è come descritto di seguito:

ROC = [(Chiusura corrente – Chiudi n periodi fa) / (Chiudi n periodi fa)] X 100

* Dove “n” è un numero definito da “utente” che rappresenta il numero di periodi precedenti a cui viene confrontato il prezzo.

Il valore predefinito “n” sulla maggior parte delle piattaforme è 14, ma anche 9 e 25 sono comuni a molti trader. In molti casi, i trader a lungo termine di solito selezionano un periodo fino a 200. Anche se un numero inferiore reagirà più rapidamente ai prezzi, potrebbe portare a segnali mossi o falsi.

D’altra parte, un numero maggiore reagirà lentamente alle variazioni di prezzo (il ROC sarà più fluido), ma ciò potrebbe portare a segnali più affidabili quando si verificano.

È importante comprendere la natura della volatilità dell’attività sottostante da analizzare. Inoltre, i trader possono anche utilizzare valori ‘n’ più brevi su grafici con timeframe più elevati, come giornalieri e superiori; e valori “n” più lunghi su grafici con intervallo di tempo inferiore, ad esempio 1 ora e meno.

Lettura dell’indicatore ROC

Con il ROC che cerca di confrontare i prezzi di un periodo definito in passato, i valori dell’indicatore saranno sopra o sotto lo zero. Zero fungerà da linea centrale. Quando i valori degli indicatori si aggirano intorno allo zero, denoterà un mercato in fase di consolidamento. Una lettura sopra lo zero implicherà un sentimento rialzista nel mercato; mentre una lettura sotto lo zero implicherà un sentimento ribassista nel mercato.

Sebbene utilizzato come oscillatore, il ROC non ha livelli definiti di ipercomprato e ipervenduto. I trader scelgono tali zone osservando i precedenti livelli estremi che il ROC ha stampato in relazione al prezzo dell’asset sottostante.

ROC e Momentum

ROC e momentum sono due diversi indicatori progettati per aiutare i trader a decifrare un elemento di prezzo simile: lo slancio. Entrambi gli indicatori raccontano una storia simile e possono essere usati in modo intercambiabile.

La principale differenza tra i due sta nel loro calcolo. I valori ROC sono espressi come percentuale, mentre i valori dell’indicatore Momentum sono valori assoluti. Inoltre, ROC ha 0 come linea centrale, mentre l’indicatore Momentum ha 100 come linea centrale.

Altri strumenti di analisi tecnica che aiutano i trader a decifrare le informazioni sullo slancio includono MACD, RSI e ADX. I trader MACD fanno attenzione al suo istogramma per determinare lo slancio dei prezzi. Una pendenza crescente dell’istogramma denota un aumento dello slancio rialzista, mentre una pendenza discendente implica un aumento dello slancio ribassista.

RSI ha una linea centrale a 50; un cross superiore a 50 indica che un trend rialzista sta guadagnando slancio, mentre un cross inferiore a 50 indica che il trend ribassista prevalente è più importante.

ADX è un indicatore di momentum non direzionale che quantifica le tendenze. ADX stampa valori compresi tra 0 e 100; con valori superiori a 25 che indicano che la tendenza prevalente sta guadagnando slancio, mentre valori inferiori a 25 mostrano che la tendenza prevalente è debole.

Utilizzo di ROC nel trading

Ecco come scambiare i segnali generati dall’indicatore ROC:

• Condizioni di ipercomprato e ipervenduto Gli
  indicatori Momentum sono particolarmente ideali per il trading di mercati diversificati perché aiutano a prevedere con precisione i punti di svolta. Momentum generalmente si riferisce a una tendenza che continua il suo corso, e in un mercato che varia, se una tendenza inizia a perdere slancio, è meglio iniziare a cercare opportunità per fare trading nella direzione opposta. I picchi e le depressioni possono verificarsi dopo che è trascorso un certo tempo o quando è stata effettuata una certa percentuale di spostamento. In quanto indicatore non associato, ROC fornisce un quadro chiaro di quando anticipare tali inversioni sulla base dei precedenti livelli di indicatore stampati.
• Breakouts I
  breakouts si verificano con un forte slancio e quale indicatore migliore per qualificare i breakouts rispetto al ROC. Quando il prezzo si sta consolidando o variando, ROC stamperà valori flat. Un forte aumento o calo sostenuto confermerà che il trend di breakout sarà sostenuto in futuro.
• Zero Line Crosses
  Un zero line cross sul ROC è un’indicazione che si sta formando una nuova tendenza. Una croce della linea dello zero dal basso indica che ora è in atto una tendenza rialzista, mentre una croce dall’alto indica che è ora in atto una tendenza al ribasso. Come accennato in precedenza, è importante considerare la volatilità degli asset e il grafico del timeframe per ridurre al minimo i segnali ROC falsi o whipsaw che provengono da incroci a linea zero.
• Divergenze Le
  divergenze sono ottime per la tempistica dei punti di svolta del mercato e, poiché il ROC è un indicatore di momentum, può fornire segnali di divergenza accurati e convincenti. Una divergenza rialzista si verificherà quando il prezzo sta formando minimi più bassi, ma il ROC sta stampando minimi più alti. Questo sarà un segnale che il trend al ribasso manca di slancio e che sta per verificarsi un cambiamento di tendenza al rialzo. Allo stesso modo, una divergenza ribassista si verificherà quando il prezzo sta formando massimi più alti, ma il ROC sta stampando massimi più bassi. Questo sarà un segnale che il trend al rialzo manca di slancio e che sta per verificarsi un cambiamento di tendenza al ribasso. È importante notare che a volte, un segnale di divergenza può richiedere un po ‘più di tempo per essere riprodotto, ed è importante cercare la conferma da altri strumenti o persino dalle candele di prezzo per identificare i punti di ingresso del commercio ottimali.

ROC e altri strumenti di analisi tecnica

Come accennato in precedenza, ROC può talvolta fornire segnali in anticipo o in ritardo. È quindi importante cercare combinazioni di indicatori efficaci con il ROC che contribuiscano a generare segnali di confluenza.

Ecco alcune delle migliori strategie di combinazione di indicatori ROC:

• ROC e Stocastico
  Questa combinazione è la migliore per temporizzare le inversioni di tendenza. Quando il ROC fornisce un segnale di divergenza, i trader possono fare attenzione ai cross stocastici nelle zone di ipercomprato o ipervenduto per individuare i punti di ingresso ottimali in previsione di un cambiamento di tendenza. Ad esempio, nel caso di una divergenza rialzista, il miglior punto di ingresso sarebbe un cross stocastico in territorio ipervenduto.
• ROC e medie mobili
  Il cross della linea zero ROC a volte può fornire segnali vaghi per confermare un cambiamento di tendenza. Per confermare le inversioni di tendenza, i trader possono combinare il ROC con due medie mobili . Ad esempio, quando il ROC ha appena attraversato la linea dello zero dall’alto per segnalare una tendenza al ribasso, verrà ricevuta un’ulteriore conferma quando la media mobile più veloce incrocia la media mobile più lenta verso il basso.

Domande frequenti sulle principali strategie di trading ROC

• Cos’è l’indicatore ROC?

  L’indicatore ROC è una scorciatoia per Price Rate of Change Indicator. È un indicatore basato sullo slancio che misura la variazione percentuale del prezzo, fornendo così ai trader informazioni su quanto rapidamente il prezzo sta aumentando o diminuendo. L’ovvio da asporto è che più il prezzo sta cambiando più forte è lo slancio del trend. L’indicatore è comunemente usato per individuare condizioni di ipercomprato e ipervenduto, divergenze e crossover della linea centrale. Poiché l’indicatore è incline ai seghetti, è meglio usarlo come indicatore di conferma.

   

• Come fare trading con la strategia ROC Indicator?

  Poiché l’indicatore ROC è un indicatore di momentum visualizzato come istogramma, è molto facile da leggere e interpretare. Quando è sopra lo zero mostra lo slancio del prezzo al rialzo e quando è sotto lo zero indica lo slancio del prezzo al ribasso. Più l’indicatore si allontana dallo zero, più forte è lo slancio del movimento del prezzo. I trader possono utilizzare queste informazioni per confermare i cambiamenti di tendenza o per informarli quando una tendenza sta guadagnando o perdendo slancio. Il ROC è considerato un indicatore di conferma ed è tipicamente utilizzato insieme ad altri indicatori.

   

• Come leggi l’indicatore ROC?

  L’indicatore ROC viene generalmente utilizzato per confermare i movimenti di prezzo o rilevare divergenze, oltre ad essere utilizzato per determinare quando i mercati sono ipercomprati o ipervenduti. Leggere l’indicatore ROC è abbastanza semplice. Quando è sopra la linea dello zero e si sposta più in alto, indica che la tendenza sta diventando più forte. Tuttavia, se sale troppo, diciamo al livello +3, ciò potrebbe indicare un mercato ipercomprato. Se sta tornando verso la linea dello zero, indica un rallentamento dello slancio e un potenziale cambiamento di tendenza. Lo stesso vale ma si inverte quando l’indicatore è sotto lo zero.

   

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