Le medie mobili sono considerate strumenti di analisi tecnica primaria. Sono utilizzati per appianare i dati a breve termine per identificare meglio le tendenze o i cicli a lungo termine. Mentre le medie mobili possono essere calcolate per qualsiasi periodo, le più popolari sono le medie mobili di 20 giorni, 50 giorni, 100 giorni e 200 giorni.
Indice dei contenuti:
QUALI SONO LE MEDIE MOBILI
Una media mobile calcola il prezzo medio di un titolo su un determinato numero di periodi. Quindi, se volessi calcolare la media mobile di 200 giorni, aggiungeresti i prezzi degli ultimi 200 giorni e divideresti questa somma per 200.
Poiché le medie mobili sono indicatori in ritardo, saranno sempre dietro l’azione dei prezzi. Questo è il motivo per cui a volte vedrai che i trader si riferiscono a loro come indicatori di trend-following. Più lungo è il periodo per la media mobile, maggiore sarà il ritardo tra essa e il prezzo spot (dai un’occhiata a questo video per come utilizzare semplici medie mobili).
Trading con la media mobile semplice | 27
Ad esempio, se guardassimo il prezzo di chiusura per gli ultimi 50 giorni, aggiungeremo gli ultimi 50 prezzi di chiusura e poi divideremmo per 50 per ottenere il prezzo medio di chiusura per quei 50 giorni (questa è chiamata media mobile “semplice”). Per fortuna, la maggior parte degli indicatori grafici lo fa per noi e semplicemente tracciano il valore come una linea.
Ci sono quattro tipi popolari di medie mobili:
- Semplice (noto anche come Aritmetica)
- Esponenziale
- Ponderato
- Regressione lineare
Le medie mobili semplici danno la stessa ponderazione a ciascun prezzo nel periodo, mentre le medie mobili esponenziali riducono questa ponderazione nel tempo. Il tipo di media mobile che usi dipende interamente da te. I modelli che incorporano medie mobili a lungo termine nelle loro previsioni hanno generalmente più successo dei modelli che incorporano solo medie mobili a breve termine.
Ancora una volta, tutto questo dipenderà dalla tua strategia e da quanto spesso fai trading.
MEDIA MOBILE A 50 GIORNI
La media mobile dei 50 periodi è forse l’indicatore di trading più popolare. Quando il prezzo supera una media mobile, può essere usato per indicare che dovresti entrare in una posizione lunga (acquisto). Allo stesso modo, quando il prezzo si incrocia al di sotto di una media mobile, può essere utilizzato per indicare che si dovrebbe entrare in una posizione corta (vendita).
La media mobile a 50 giorni viene spesso utilizzata dai trader a lungo termine per vedere quando un titolo è in tendenza. Visualizza il prezzo medio di chiusura negli ultimi 50 giorni o 50 periodi. La media mobile di 200 giorni è il prezzo medio di chiusura negli ultimi 200 giorni.
Quando prendi medie mobili a lungo e a breve termine come i 50 giorni e i 200 giorni e le attraversi su un grafico, spesso rappresenta un cambiamento di slancio a lungo termine. I trader di tendenza li useranno spesso per entrare e uscire dalle posizioni.
LE MIGLIORI MEDIE MOBILI PER IL TRADING GIORNALIERO
Le medie mobili sono spesso citate come il Santo Graal dell’analisi tecnica. Possono essere utilizzati per identificare le tendenze, individuare le inversioni e trovare livelli di supporto e resistenza. Ma lo sapevi che possono essere utilizzati anche per identificare le operazioni giornaliere ad alta probabilità? Se sei un day trader, le medie mobili possono essere il tuo migliore amico o il tuo peggior nemico.
Mentre le medie mobili sono ottime per identificare la tendenza, possono anche farti uscire da una posizione poco prima della prossima mossa.
Una domanda comune che si pone è: “Qual è la migliore media mobile?” La risposta dipende dai tuoi obiettivi come investitore o trader. La risposta dipende anche dal tuo lasso di tempo.
Ad esempio, una SMA di 20 periodi sarà molto più utile su un’idea di scambio più breve perché una media mobile più breve risponde più rapidamente ai cambiamenti nell’azione dei prezzi. Al contrario, una media mobile a 50 o 200 anni può adattarsi meglio al trader a lungo termine.
COME USARE LE MEDIE MOBILI
La media mobile viene utilizzata per aiutare ad appianare parte del rumore nelle variazioni dei prezzi e dare un quadro più chiaro di ciò che sta accadendo nella storia dei prezzi di un titolo.
Le medie mobili sono spesso utilizzate in combinazione con altri indicatori tecnici come MACD o RSI per aiutare a confermare le tendenze o le inversioni di tendenza. Il concetto è semplice: prendi un grafico dei prezzi regolare e appianalo creando una serie di medie. Quindi, traccia quei dati sopra le informazioni sul prezzo.
Le applicazioni più comuni delle medie mobili identificano i principali livelli di supporto e resistenza, nonché le tendenze.
Livelli di supporto e resistenza
Le medie mobili possono anche essere utilizzate per identificare i livelli di supporto e resistenza. Questi due livelli sono utilizzati dai trader per determinare se il prezzo di un’attività continuerà nella direzione della tendenza o si invertirà.
Questo accade quando il prezzo di un bene si avvicina a una media mobile; tende a rimbalzare su di essa. In questo modo, le medie mobili agiscono come livelli dinamici di supporto e resistenza che possono essere utilizzati dai trader per entrare o uscire dalle posizioni.
Tendenze del movimento dei prezzi
I trader possono utilizzare medie mobili per aiutare a determinare dove potrebbero essere i futuri livelli di supporto e resistenza. Ma li usano anche per identificare tendenze e inversioni di tendenza (cioè, quando si sta formando una nuova tendenza).
I trader utilizzano anche medie mobili nelle strategie “crossover”, dove compreranno se una media mobile a breve termine si supera una media a lungo termine e venderanno se si incrocia al di sotto.
