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Strategie di trading con indicatori ADX

  • Cos’è ADX
  • Calcolo ADX
  • Lettura dell’indicatore ADX
  • Segnali di trading ADX
  • Combinazione di ADX con altri indicatori
  • Trading con l’indicatore ADX su AvaTrade

Creato dal leggendario trader Welles Wilder nel 1978, l’Adx Directional Movement Index (ADX) è uno strumento di analisi tecnica utilizzato dai trader per stabilire la forza e la direzione del trend. È opinione comune degli investimenti che rilevare e negoziare nella direzione di una forte tendenza sia una strategia redditizia con un’esposizione al rischio minima. Questo è il motivo per cui ADX è uno degli indicatori più popolari tra i trader di tutti i livelli.

Funzionalmente, l’ADX è un eccellente indicatore per identificare le condizioni prevalenti nel mercato. I trader possono facilmente determinare se un mercato è variabile o in trend e quindi applicare la strategia di trading tecnica appropriata.

ADX appartiene al gruppo più ampio di indicatori che seguono le tendenze. Altri indicatori di analisi tecnica simili a ADX includono il SAR parabolico, gli inviluppi e le medie mobili.

Calcolo ADX

L’indicatore ADX ha 3 linee: + DI (linea verde), -DI (linea rossa) e ADX (linea nera). Queste linee vengono calcolate utilizzando le formule seguenti:

+ DI = ((Smoothed MA + DM) / ATR) * 100

-DI = ((Smoothed MA – DM) / ATR) * 100

DX = ((+ DI – -DI) / (+ DI + -DI)) * 100

Primo ADX = somma n periodi di DX / n

Dopo di che ADX = ((Prior ADX * n-1) + Current DX) / n

Dove:

+ DM = Corrente alta – Precedente alta

-DM = Basso precedente – Basso attuale

ATR = Average True Range

N = Numero di periodi utilizzati nel calcolo (il valore predefinito è solitamente 14 ma i trader possono regolarlo in base alle loro esigenze)

Il calcolo precedente traccerà le tre linee dell’indicatore ADX. Il + DI (linea verde) sarà l’indicatore direzionale positivo, mentre il –DI (linea rossa) sarà l’indicatore direzionale negativo. L’ADX (linea nera) è un indicatore non direzionale (essenzialmente la differenza media tra + DI e –DI) ed è tracciato da 0 a 100, senza valori negativi.

Lettura dell’indicatore ADX

Come accennato in precedenza, la linea ADX è principalmente un indicatore di momentum. Sulla base di ciò, un aumento dell’ADX implica una tendenza al rafforzamento, mentre un calo dell’ADX implica un indebolimento della tendenza. Welles ha fornito la scala di forza del trend ADX come di seguito:

Valore ADX Forza di tendenza
0-25 Mercato non di tendenza o mercato con limiti
25-50 Tendenza forte
50-75 Tendenza molto forte
75-100 Tendenza estremamente forte (accade raramente e può essere considerata insostenibile)

La direzione del trend è determinata osservando le linee + DI e -DI. Un trend rialzista è in atto quando il + DI è al di sopra del -DI; mentre una tendenza al ribasso è in atto quando -DI è al di sopra del + DI. Quando + DI e -DI incrociano, indica che si sta verificando un’inversione di tendenza.

La tendenza sta diventando rialzista se + DI sta attraversando sopra -DI; allo stesso modo, la tendenza diventa ribassista se -DI incrocia sopra + DI. Sarà un caso di tendenza particolarmente forte se si verifica un cross quando anche la linea ADX sta salendo.

Segnali di trading ADX

L’ADX fornisce diversi segnali di prezzo che possono essere scambiati sul mercato e imparare a scambiare questi segnali potrebbe migliorare la precisione del tuo trading. Questi segnali includono:

  • Crossover

L’obiettivo principale dell’utilizzo dell’ADX è concentrarsi solo sul trading di opportunità qualificate nei mercati di tendenza. Questo è il motivo per cui è importante fare attenzione ai crossover delle linee + DI e –DI. Quando il + DI incrocia sopra la linea –DI, implica che il tasso di variazione di prezzo positiva nel mercato è maggiore della variazione di prezzo negativa. Se ciò accade quando l’ADX è superiore a 25, è un segnale solido per effettuare ordini di acquisto. Allo stesso modo, quando il -DI incrocia sopra la linea + DI, implica che il tasso di variazione del prezzo negativo nel mercato è maggiore del cambiamento di prezzo positivo. Se ciò accade quando l’ADX è inferiore a 25, è un segnale solido per effettuare ordini di vendita.

I crossover sono tanto un fattore scatenante per l’ingresso nel commercio quanto per la gestione e le uscite del commercio. Ad esempio, se sei in una posizione lunga e la linea –DI incrocia sopra + DI, puoi cercare di proteggere il tuo capitale bloccando profitti parziali utilizzando trailing stop o uscendo completamente dalla tua posizione di trade. 

  • Ricerca di intervalli

L’ADX è un telemetro affidabile nei mercati. Quando la lettura di ADX scende al di sotto di 25 e rimane lì per un periodo prolungato, significa che il mercato è senza tendenza o sostanzialmente variabile. I mercati variabili sono caratterizzati dal rimbalzo dei prezzi su aree di supporto e resistenza riconoscibili. In tali mercati, gli ordini di acquisto vengono piazzati al di fuori delle aree di supporto, mentre gli ordini di vendita vengono piazzati al di fuori delle aree di resistenza.  

  • Sblocchi

Un mercato in espansione è destinato a scoppiare alla fine. I breakout si verificano frequentemente nei mercati e possono offrire una grande opportunità per i trader. Sebbene i breakout possano essere facilmente individuati, può essere molto difficile determinare se un breakout è valido o meno. Ci sono troppi falsi breakout che possono letteralmente lasciare i trader intrappolati in una cattiva posizione commerciale. L’ADX aiuta a convalidare i breakout. Cioè, quando il prezzo scoppia con una lettura ADX superiore a 25, significa che lo slancio nella nuova direzione può essere sostenuto. Ma un breakout con una lettura ADX inferiore a 25 è potenzialmente insostenibile.

Combinazione di ADX con altri indicatori

ADX presenta alcuni punti deboli che lo rendono inadatto ad essere utilizzato come indicatore autonomo. Per cominciare, si basa su medie mobili, il che significa che è in gran parte un indicatore in ritardo che reagisce più lentamente alle variazioni di prezzo nel mercato. ADX è anche praticamente inefficiente quando si fa trading su mercati meno volatili o variabili. Inoltre, i crossover ADX possono verificarsi frequentemente e fornire segnali discontinui ai trader.

L’idea è di combinare l’ADX con un indicatore complementare che fornirà un’analisi completa del prezzo di un asset. È importante assicurarsi di non combinare gli indicatori sbagliati, il che può portare a una ridondanza degli indicatori e a un’enfasi eccessiva delle informazioni.

La ridondanza dell’indicatore si verifica quando vengono utilizzati più indicatori per misurare elementi di prezzo simili, ad esempio utilizzando l’ADX per misurare lo slancio di tendenza e l’utilizzo di Stocastico per lo stesso scopo. Una combinazione sbagliata può anche portare a porre maggiormente l’accento su un singolo elemento di prezzo trascurando altri spunti cruciali.

Nel caso precedente, un trader potrebbe concentrarsi sullo slancio del trend trascurando altri elementi importanti come la volatilità.

Ecco alcune delle migliori combinazioni di indicatori con ADX che forniranno segnali di trading a maggiore probabilità:

  1. I
    valori degli indicatori ADX e RSI ADX inferiori a 25 mostrano che il mercato sottostante non è in trend. Questo è fondamentalmente un mercato che richiede giochi limitati. In quanto oscillatore, l’RSI fornisce segnali di trading ipercomprato e ipervenduto. Una lettura dell’RSI superiore a 70 implica condizioni di ipercomprato, mentre una lettura inferiore a 30 implica condizioni di ipervenduto. Un ordine di acquisto in un mercato che varia sarà quando il prezzo si sta abbassando, con una lettura ADX inferiore a 25 e quando l’RSI mostra condizioni di ipervenduto. Allo stesso modo, un ordine di vendita può essere inserito quando il prezzo sta aumentando, con una lettura ADX inferiore a 25 e quando l’RSI mostra condizioni di ipercomprato. 
  2. ADX e Parabolic SAR
    Parabolic SAR è un indicatore di tendenza che segue e, se combinato con ADX, potrebbe aiutare i trader a ottenere i massimi rendimenti in un mercato di tendenza. I crossover ADX possono richiedere tempo per formarsi sul mercato e i trader possono entrare presto in un mercato di tendenza con Parabolic SAR quando vengono stampate 3 parabole consecutive nella direzione del trend. Allo stesso modo, un segnale di uscita precoce può essere identificato dal Parabolic SAR quando le parabole si spostano sul lato opposto del trend. Questo può essere usato invece di aspettare i crossover + DI e -DI.
  3. ADX e MACD

L’indicatore Moving Average Convergence Divergence (MACD) viene utilizzato per determinare la direzione del trend, la sua forza e una possibile inversione. Quando MACD e ADX sono combinati, il primo è utilizzato al meglio per rilevare le inversioni, con il secondo che li qualifica. Un segnale di acquisto verrà attivato quando il MACD sale sopra lo zero, la linea con l’ADX sale sopra 20 e la linea + DI supera la linea –DI. Allo stesso modo, un segnale di vendita verrà attivato quando il MACD scende al di sotto della linea dello zero, con l’ADX che sale sopra 20 e la linea -DI che attraversa sopra la linea + DI.

Trading con l’indicatore ADX su AvaTrade

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FAQ principali sulle strategie di trading degli indicatori ADX

  • Cos’è l’indicatore ADX?

    L’indice direzionale medio, o ADX, è un indicatore di tendenza utilizzato per quantificare la forza di una tendenza. Viene tracciato come una singola linea con un valore compreso tra 0 e 100. A differenza di altri indicatori di tendenza, l’ADX non è direzionale, il che significa che registra semplicemente la forza del trend, non se si tratta di una tendenza al rialzo o al ribasso. Per indicare se i prezzi si stanno muovendo verso l’alto o verso il basso, l’indicatore ADX viene tracciato con le linee + DMI e –DMI da cui deriva l’ADX.

  • Qual è la migliore strategia di trading con l’indicatore ADX?

    Una strategia semplice ed efficace utilizzata da molti trader è una strategia crossover che utilizza l’ADX in combinazione con le linee + DMI e –DMI. In questa strategia di trading viene effettuato un ordine ogni volta che le linee + DMI e –DMI si incrociano, a condizione che anche l’ADX sia superiore a 25, indicando una forte tendenza. Quando la linea + DMI incrocia più in alto è un segnale di acquisto e quando la linea –DMI incrocia più in alto è un segnale di vendita.

  • Quale altro indicatore funziona meglio con l’indicatore ADX?

    L’indicatore ADX funziona effettivamente meglio se combinato con altri indicatori tecnici. Una delle migliori combinazioni è con l’indice di forza relativa, o RSI. Poiché l’ADX misura l’intensità del trend, l’RSI può aiutare con le entrate e le uscite fornendo una componente basata sul tempo al trend. In questo caso, i trader dovrebbero attendere la conferma di una tendenza al ribasso da una lettura RSI inferiore a 30, o la conferma di una tendenza al rialzo da una lettura RSI superiore a 70 prima di effettuare un ordine.

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** Disclaimer – Sebbene siano state intraprese le dovute ricerche per compilare il contenuto di cui sopra, rimane solo un pezzo informativo ed educativo. Nessuno dei contenuti forniti costituisce una forma di consulenza in materia di investimenti.

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