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Strategie di trading CCI: guida completa

Strategie di trading CCI

CCI (Commodity Channel Index) è stato sviluppato nel 1980 da Donald Lambert. Questo indicatore è un oscillatore che aiuta a identificare i periodi di ipercomprato o ipervenduto dei mercati, come la maggior parte degli indicatori di questa categoria.

Questo è un oscillatore lineare che assomiglia a RSI, ma ha le sue caratteristiche e vantaggi.

Cosa c’è di speciale nell’indicatore CCI e qual è il modo più efficace per usarlo nel trading?

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  1. Informazioni sull’indicatore CCI
  2. Come aggiungere CCI al grafico di trading
  3. Come fare trading con il Commodity Channel Index
  4. La strategia Commodity Channel Index
  5. Strategia avanzata con CCI come filtro
  6. I vantaggi e gli svantaggi del Commodity Channel Index

Le basi e le caratteristiche del CCI

L’indicatore CCI mostra quando il livello dei prezzi corrente è molto al di sopra / al di sotto della media mobile. Il periodo della media mobile è fissato dal trader.

Più forte è la deviazione del prezzo a breve termine rispetto al suo valore medio, maggiore (in caso di trend rialzista) o minore (trend ribassista) la linea dell’oscillatore andrà dal punto zero.

Il più delle volte la linea dell’indicatore oscilla tra i livelli +100 e -100. Quando la linea esce da questo intervallo, si riceve un segnale che l’asset è ipercomprato o ipervenduto.

Questo è un segnale di base del Commodity Channel Index.

Il CCI, a differenza dell’RSI o dell’oscillatore stocastico, non è limitato dai livelli +100 e -100.

La linea dell’indice Commodity Channel potrebbe scendere ai livelli -200 e -300, il che indicherà solo che la tendenza al ribasso è molto forte e il mercato è in uno stato di ipervenduto.

Indicatore Formula

L’indicatore CCI viene tracciato secondo la seguente formula:

CCI = (0,015 * Deviazione standard) / (Prezzo tipico – SMA)

  • In questa formula “Prezzo tipico” è la media aritmetica di qualsiasi valore minimo, massimo e di chiusura di una candela.
  • SMA è una normale linea di media mobile tracciata dai prezzi tipici in un dato periodo.
  • 0,015 è la costante determinata sperimentalmente.
  • La deviazione standard è una media mobile semplice tracciata non in base ai prezzi tipici, ma in base al valore (Prezzo tipico – SMA). Cioè, prima devi sottrarre un valore medio mobile semplice dal valore del prezzo tipico, quindi fare nuovamente la media del valore ottenuto con la formula SMA.
  • Il periodo della media mobile è sempre lo stesso.

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La configurazione dell’indicatore CCI

L’indice del canale delle materie prime viene tracciato allo stesso modo degli altri indicatori. Esistono due modi per tracciare l’indicatore:

  1. Devi selezionare “Inserisci” – “Indicatori” nel menu principale della piattaforma di trading e poi trovare “Indice del canale delle materie prime” in “Oscillatori”.
  2. Fare clic sull’icona “Elenco indicatori” (con un segno più verde) nella parte superiore della barra degli strumenti. Seleziona “Oscillatori” – “Indice canale merceologico”.

La seconda versione è un po ‘più veloce e più conveniente nella pratica.

La finestra delle impostazioni dell’indicatore si aprirà dopo averlo selezionato sul grafico. L’unico parametro che può essere modificato è il periodo, ma influenza tutti i valori nella formula dell’indicatore.

La nitidezza dell’indicatore dipende dal valore del periodo come in altri oscillatori.

La linea CCI si sposterà rapidamente da un livello all’altro quando il periodo è piccolo e si muoverà senza intoppi, oscillando principalmente intorno al punto zero, quando il periodo è grande.

Anche i livelli orizzontali possono essere aggiunti o rimossi nella scheda “Livelli” nella finestra delle impostazioni.

Il trading di indici su Commodity Channel

Il modo più efficace per utilizzare il Commodity Channel Index, come la maggior parte degli oscillatori, è usarlo come filtro.

Tuttavia, questo indicatore può anche fornire segnali altamente affidabili per entrare nel mercato.

Segnale di ipercomprato / ipervenduto

Ipercomprato e ipervenduto sono i segnali dell’oscillatore di base rilevanti anche per il CCI. Gli ordini vengono aperti con questi segnali come segue:

  1. Quando la linea dell’indicatore CCI attraversa il livello +100 dal basso, quindi lo inverte e lo incrocia nella direzione opposta, viene aperto un ordine di vendita.
  2. Quando la linea dell’indicatore scende al di sotto del livello -100 e poi la incrocia nella direzione opposta, appare un segnale di acquisto.

Vale la pena notare che tali segnali appaiono abbastanza spesso e molti di loro si rivelano falsi alla fine.

È meglio aggiungere un indicatore aggiuntivo al sistema o aumentare il normale intervallo di oscillazione per filtrare i falsi segnali.

I livelli di ipercomprato / ipervenduto possono essere spostati a + 150 / -150 o + 200 / -200 per questa questione.

Indicatori di convergenza / divergenza

La divergenza è considerata uno dei segnali dell’oscillatore più forti.

Divergenze e convergenze esplicite si formano molto meno spesso rispetto al semplice ingresso in zone di ipercomprato e ipervenduto, e quindi producono un segnale più affidabile.

Convergenza e divergenza possono essere identificate tracciando linee attraverso due o più estremi locali sul grafico e i rispettivi estremi dell’indicatore locale.

Quando la linea di tendenza sul grafico dei prezzi e la linea di tendenza sull’indicatore si muovono in direzioni opposte, c’è un’alta probabilità di cambiamento di tendenza.

Gli ordini di convergenza e divergenza vengono aperti nel modo seguente:

  1. Quando al momento di un trend rialzista l’ultimo massimo locale è maggiore del precedente (la linea che li collega è diretta verso l’alto) e l’ultimo estremo dell’indicatore locale è inferiore al precedente (la linea è diretta verso il basso), un ordine di vendita è ha aperto.
  2. Quando al momento di una tendenza al ribasso l’ultimo minimo è inferiore al precedente e l’ultimo minimo dell’indicatore è superiore al precedente, viene aperto un ordine di acquisto.

Puoi anche uscire dagli ordini con i segnali dell’indice del canale delle materie prime, quando la linea incrocia l’indicatore nell’intervallo opposto.

Ogni ordine deve essere protetto con uno stop loss (impostato su un estremo locale o su un livello di prezzo chiave).

Strategia CCI + МА a breve termine

Aggiungiamo un altro indicatore – una semplice media mobile con periodo 100 – al sistema CCI per migliorare la qualità dei segnali e, di conseguenza, l’efficienza del trading.

È meglio utilizzare la strategia CCI + MA per il trading a breve termine, aprendo gli ordini quando i prezzi ritracciano da MA.

La media mobile verrà utilizzata come linea di supporto / resistenza in questo caso.

M15 è l’intervallo di tempo ottimale per il trading, ma aggiungiamo anche lo scalping a M5.

Gli ordini vengono aperti nel modo seguente:

  1. Quando CCI lascia la zona di ipervenduto e la linea del prezzo interseca il grafico della media mobile dal basso, viene aperto un ordine di acquisto.
  2. Quando il CCI attraversa il livello +100 dal basso e il prezzo incrocia la media mobile nella stessa direzione, viene aperto un ordine di vendita.

Il modo più semplice per uscire da un ordine è con stop loss fissi e take profit.

La cosa principale è mantenere il rapporto P / L 3: 1 (ad esempio, pianificando di guadagnare 30 punti con 10 punti di perdite convenienti in un ordine).

Strategia di trading CCI, MACD e Parabolic SAR integrati

In conclusione, diamo uno sguardo a una strategia CCI più complessa che, tuttavia, è adatta sia ai principianti che ai trader Forex professionisti.

I principianti saranno in grado di comprendere rapidamente la strategia di trading attraverso chiare regole di entrata-uscita e i trader esperti saranno in grado di migliorare il sistema e ottenere una maggiore efficienza con esso.

Tutti gli indicatori nel sistema (CCI, MACD e Parabolic SAR) sono impostati con le impostazioni predefinite. H4 è il periodo di tempo ottimale per il trading.

Gli ordini di vendita vengono aperti con questa strategia alle seguenti condizioni:

  1. Il marker Parabolic SAR cambia posizione e viene posizionato sopra il grafico.
  2. L’istogramma MACD attraversa la linea.
  3. CCI esce dalla zona di ipercomprato e scende al di sotto del livello +100.

Gli ordini di acquisto vengono aperti alle condizioni opposte.

Questo sistema offre una certa flessibilità con la chiusura delle posizioni.

Dato il lasso di tempo di 4 ore, un trader può spostare manualmente lo stop loss, impostando il prezzo di uscita utilizzando il marker Parabolico.

In questo modo, puoi capitalizzare l’intera tendenza senza limitare il tuo profitto a un livello prestabilito.

Questa strategia di trading dà i migliori risultati per il trading Forex, ma non è raccomandata per il trading di azioni o criptovaluta poiché diversi strumenti tendono ad avere dinamiche di azione dei prezzi diverse.

Domande frequenti sulle principali strategie di trading CCI

  • Cos’è il CCI?

    Il Commodity Channel Index, o CCI, è un indicatore tecnico sviluppato per identificare le tendenze del mercato. Sebbene sia stato originariamente sviluppato per l’utilizzo nei mercati delle materie prime, può essere utilizzato altrettanto bene con le azioni e con le valute. L’indicatore si sposta tipicamente entro un intervallo compreso tra +100 e -100, ma a differenza di altri oscillatori non è limitato a tale intervallo. In effetti, le mosse sopra +100 o sotto -100 vengono utilizzate come segnali di trading in alcuni casi poiché segnalano che il mercato è fortemente rialzista o ribassista e quando raggiungono livelli estremi che il mercato è ipercomprato o ipervenduto.

  • In che modo i trader utilizzano il CCI?

    I trader professionisti utilizzano il CCI per far loro sapere quando una tendenza si è rafforzata o indebolita in modo significativo. Ad esempio, una transazione lunga non verrebbe attivata dal CCI fino a quando non supera +100. Una volta che l’indicatore è al di sopra di quel livello, è quando una tendenza rialzista sta davvero iniziando e quando è possibile estrarre profitti seri dai mercati. Mentre alcuni trader effettuano un ordine non appena il CCI supera il livello 100+, altri aspettano la conferma sotto forma di un pullback che rimane sopra la linea dello zero, seguito da un’altra mossa sopra 100+. È questa seconda mossa che viene acquistata e che offre le migliori possibilità di guadagno.

  • Qual è la migliore strategia di trading CCI?

    La strategia di trading di base quando si utilizza il CCI è comprare quando si muove sopra 100+ e vendere quando si muove sotto 100-. Tuttavia ci sono alcuni criteri aggiuntivi che possono essere aggiunti per rendere la strategia di trading CCI più solida e redditizia nel lungo periodo. Il primo è aspettare un pullback che non rompa il livello zero e poi fare trading sulla seconda rottura della linea 100+ o 100. Ciò aumenta la probabilità che il segnale sia valido. Un altro modo per migliorare la strategia di trading è utilizzare più intervalli di tempo. In questo caso il trend viene stabilito dapprima su un grafico settimanale o mensile e quindi i trader utilizzano intervalli di tempo brevi per fare trading, ma solo nella direzione del trend a lungo termine.

Vantaggi e svantaggi di CCI

Il Commodity Channel Index è un indicatore affidabile ed efficace, ma ha anche i suoi svantaggi.

Più specificamente, è utile per identificare i punti di ingresso nel mercato (soprattutto in combinazione con altri indicatori), ma è meglio utilizzare i segnali tradizionali per la chiusura delle posizioni.

Il fatto è che quando è presente un trend forte, il CCI si sposta abbastanza rapidamente dalla zona di ipercomprato a ipervenduto e viceversa, e se questo viene percepito come un segnale di inversione, la maggior parte del profitto dalla posizione originale può essere persa.

Tutto sommato, CCI è un buon “giocatore di squadra” che mostra buoni risultati in combinazione con altri indicatori.

Tuttavia, non è una buona idea aprire ordini utilizzando solo i segnali di The Commodity Channel Index, perché CCI, come la maggior parte degli oscillatori, è prima di tutto un filtro creato per eliminare i falsi segnali di altri indicatori.
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Il trading sui mercati finanziari mette a rischio il tuo capitale. Si consiglia di seguire accuratamente le regole di gestione del denaro e di impostare sempre gli Stop Loss per ridurre i rischi. Questo articolo non costituisce un consiglio di investimento / trading.

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