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Strategia Forex a media mobile: guida completa

Forex a media mobile

La media mobile (MA) è un indicatore di tendenza sotto forma di una linea, che viene essenzialmente calcolata sulle variazioni di prezzo di un asset. La media mobile assiste i trader confermando il trend. Sul grafico, questa curva rispecchia la direzione del prezzo, ma i suoi movimenti sono più fluidi, eliminando efficacemente il rumore dei movimenti più piccoli.

Indicatore della media mobile

Determinare l’andamento del mercato Forex è molto importante per il successo del trading. Gli indicatori aiutano i trader a determinare la direzione dei prezzi del mercato.

Uno degli indicatori più comunemente usati disponibili su Metatrader 4 e Metatrader 5 è la media mobile.
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  • Indicatori e loro finalità
  • Media mobile
  • Tipi di medie mobili
  • Trading con media mobile
  • Trading con una MA
  • Trading con due MA
  • Trading con diversi indicatori

Media mobile – Definizione

Questo indicatore aiuta a determinare la direzione del trend, le sue possibili inversioni e un mercato piatto (quando il prezzo non è né in aumento né in calo).

Come si ottiene?

La media mobile (MA) è una linea che segue il trend, dandoti un’idea di come si sta muovendo il mercato. La media mobile è un indicatore in ritardo, il che significa che segue la tendenza. Viene spesso utilizzato insieme ad altri indicatori per darti un indicatore o quando fare trading o quando una tendenza sta per invertire.

Negli esempi seguenti, troverai informazioni utili su come questo indicatore determina la tendenza:

Determinazione del trend rialzista con МА

Designazioni grafico:

  1. Tendenza al rialzo
  2. I massimi vengono costantemente rinnovati
  3. SMA (rosso) riflette la crescita degli asset

Il primo esempio dimostra come l’asset in aumento ha formato un trend rialzista e la media mobile lo conferma. Una tendenza al ribasso è mostrata nel grafico successivo.

Determinazione del trend al ribasso con МА

Designazioni grafico:

  1. Tendenza al ribasso
  2. I minimi vengono rinnovati
  3. SMA (rosso) riflette il declino degli asset

Media mobile: caratteristiche dell’indicatore

In ogni punto, il valore MA è un indicatore di prezzo medio per un certo periodo di tempo.

A volte è una media aritmetica, altre volte vengono impiegate formule più complesse.

L’indicatore funziona con periodi di tempo e questo è il parametro principale che implementerai durante l’impostazione di questo indicatore.

Esistono quattro tipi di MA di base:

  1. MA semplice – I suoi valori sono semplici mezzi aritmetici delle variazioni di prezzo.
  2. MA esponenziale – Qui viene dato più peso ai dati più recenti. Il peso è calcolato in serie aritmetiche.
  3. MA ponderato in modo lineare – Ai dati più recenti viene dato più peso, tuttavia, il peso viene calcolato in modo esponenziale.
  4. MA Smoothed – Viene dato più peso ai dati più recenti, che tiene conto dei valori dei prezzi oltre il periodo di tempo (la loro influenza non è significativa).

È abbastanza facile aggiungere questo indicatore nel grafico MetaTrader 4. È possibile farlo selezionando “Indicatori” – “Tendenza” – “Media mobile” nella scheda “Inserisci” del menu superiore o semplicemente facendo clic sulla relativa icona nella barra degli strumenti.

Per impostare l’indicatore, fare clic con il pulsante destro del mouse sull’indicatore e scegliere Parametri .

Verrà visualizzata una finestra in cui è possibile impostare i seguenti parametri:

  1. Periodo
  2. Cambio
  3. Metodo МА (tipo МА, ad es. Semplice o levigato)
  4. Applica a (calcola in base al prezzo di apertura / chiusura, ecc.)
  5. Stile МА (colore, spessore)

Puoi anche scegliere i tempi nella finestra Parametri. Ad esempio, se la tua strategia di trading prevede solo 14 МА sui grafici H4 e H1, devi specificarlo nelle impostazioni:

La maggior parte delle strategie utilizza Simple Moving Average. Di norma, è impostato come predefinito se non diversamente richiesto dal sistema di trading.

Di seguito daremo uno sguardo più da vicino ai tipi e alle strategie di MA.
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Tipi di media mobile

Media mobile semplice (SMA)

La media mobile semplice è rappresentata come una linea e viene calcolata in base alle medie aritmetiche dei valori di prezzo precedenti.

Più grande è il periodo (il numero di valori presi in considerazione), più liscia e lontana dal grafico dei prezzi, la media mobile sarà.

Ad esempio, se i prezzi di chiusura giornalieri su un grafico a 5 giorni fossero a 1.2, 1.3, 1.2, 1.5 e 1.6, il valore SMA al punto successivo sarà 1,36. Per ottenere il valore SMA a 5 giorni successivo, dobbiamo abbassare 1.2 e aggiungere il prezzo di chiusura che va dopo 1.6 alla formula.

Per aggiungere SMA al grafico, è necessario scegliere la media mobile dall’elenco generale degli indicatori della piattaforma.

Dopodiché, vedrai una finestra in cui dovrai selezionare Semplice nel metodo MA. Altre impostazioni dipendono dalle condizioni della strategia di trading.

La SMA è il tipo MA più popolare e si trova al centro di molte strategie.

Nonostante il fatto che la SMA sia usata raramente senza indicatori aggiuntivi, ci sono alcune strategie che impiegano solo la SMA.

Una delle strategie SMA più affidabili è la strategia “Sweet Chariot”.

La strategia Sweet Chariot è progettata per il trading a medio e breve termine, i tempi ottimali sono D1 o W1.

È anche possibile fare trading con grafici a 1 o 4 ore, tuttavia, più grandi sono i tempi, più preciso sarà il trend.

E il trading con la tendenza è la chiave del successo con questa strategia.

L’indicatore del segnale è SMA a 40 periodi.

La strategia ha due regole:

  • Se il prezzo incrocia MA verso l’alto e la candela è chiusa sopra la media mobile, è necessario acquistare quando si apre la barra successiva.
  • Se il prezzo incrocia MA al ribasso e la candela è chiusa sotto la linea, devi vendere.

Lo stop loss è impostato al di sotto del minimo (o al di sopra del massimo) della candela bassa.

Il profitto può essere bloccato utilizzando sia il take profit (ad esempio, la sua distanza può essere tre volte (o più) maggiore del valore di stop loss) che il trailing stop.

Lo Sweet Chariot è una strategia piuttosto vecchia. Nonostante il fatto che la versione tradizionale non utilizzi alcun oscillatore, alcuni trader possono aggiungere altri strumenti come ADX.

Il carro funziona davvero bene con la tendenza. Tuttavia, è logico utilizzare un filtro per ridurre al minimo i rischi di entrare nel mercato piatto.

Media mobile esponenziale

À esponenziale è diverso da quello semplice in quanto dà più peso ai dati più recenti quando si calcola il valore MA in ogni punto.

La formula EMA è piuttosto complessa, ma, essenzialmente, significa che un’EMA a 10 periodi darà il maggior peso ai valori di prezzo precedenti e il prezzo di chiusura della 10a candela (in ordine inverso) non avrà quasi alcun effetto.

Questo MA è stato sviluppato per facilitare una transizione più fluida tra i periodi di tempo.

La riduzione del peso dei valori di prezzo man mano che si allontanano risolve i problemi della SMA, dove l’abbassamento dell’ultimo prezzo può influenzare l’indicatore più che aggiungere quello nuovo.

Di conseguenza, una linea con lo stesso periodo è più liscia e più vicina al grafico ei suoi segnali dipendono meno dai valori grandi ma obsoleti.

L’EMA è impostato allo stesso modo di SMA. L’unica differenza è che dovrai scegliere Esponenziale come metodo MA nella finestra dell’indicatore.

Molte delle strategie di trading Forex che utilizzano SMA possono impiegare anche EMA.

Quando si affinano le strategie tradizionali, i trader professionisti a volte possono cambiare non solo il periodo ma anche il tipo MA sostituendo SMA con EMA.

Dopo i test e le revisioni, questa modifica può rivelarsi più redditizia ed efficace del tradizionale sistema SMA.

La strategia EMA + Awesome Oscillator potrebbe essere un buon esempio.

È una ben nota combinazione di un indicatore di tendenza, che determina la direzione del trend, e l’oscillatore che aiuta a scegliere il momento migliore per entrare nel mercato.

Questa strategia è adatta per qualsiasi periodo di tempo, ma la consigliamo per il trading a breve termine con i grafici M15-H1.

Una posizione lunga è aperta nei seguenti casi:

  • Il prezzo incrocia l’EMA al rialzo.
  • L’istogramma AO attraversa la linea dello zero verso l’alto.

Al contrario, una posizione corta è aperta.

Il sistema è abbastanza semplice e non prevede requisiti rigidi per l’uscita dal mercato.

La posizione può rimanere aperta fino a quando non viene ricevuto il segnale inverso oppure è possibile impostare parametri di stop loss e take profit.

Se hai scelto quest’ultima opzione, il rapporto perdita / profitto non deve essere inferiore a 1: 3.

Media mobile ponderata linearmente

Questo tipo MA, proprio come EMA, dà più peso agli ultimi dati sui prezzi. Tuttavia, con WMA il peso viene calcolato in serie geometriche e non aritmetiche.

Ad esempio, per un MA di 5 periodi il peso dell’ultimo valore di prezzo sarà 5, quello precedente sarà 4 e così via fino a raggiungere 1.

Il WMA è impostato allo stesso modo dei precedenti. L’unica differenza è che sarà necessario scegliere Ponderato lineare come metodo MA nella finestra dell’indicatore.

Non ci sono molte strategie di trading che utilizzano WMA.

Di solito si tratta di strategie avanzate che sono state sviluppate sperimentando e modificando sistemi più semplici.

A titolo di esempio, diamo uno sguardo alla strategia che impiega WMA, RSI e MACD.

È progettato per il trading a medio termine con un grafico giornaliero, EUR / USD sarebbe l’asset ottimale.

In primo luogo, è necessario aggiungere i seguenti indicatori al grafico:

  • Cinque WMA con periodi di 5, 15, 30, 60, 90.
  • Oscillatore RSI, periodo è 5, i livelli sono 40 e 60.
  • MACD con periodi di 5 e 13 per EMA lenti e veloci, di conseguenza (SMA è l’impostazione predefinita).

Una posizione corta è aperta nei seguenti casi:

  • La WMA a 5 periodi più veloce incrocia la MA a 15 periodi ed entrambi sono al di sotto della MA rimanente.
  • La linea RSI è in ipercomprato (sopra 60) e attraversa questo livello verso il basso.
  • L’istogramma MACD sale sopra 0,005 e poi lo attraversa al contrario.

Al contrario, è aperta una posizione lunga.

Questa strategia è stata sviluppata da commercianti occidentali diversi anni fa ed è stata elogiata sui forum.

Tuttavia, alcuni specialisti ritengono che tre WMA (30, 60 e 90 periodi) siano superflui e potrebbero essere rimossi senza influire sulla qualità dei segnali di trading.

I trader sono liberi di decidere come uscire dal mercato, tuttavia, lo stop loss è obbligatorio secondo tutte le regole di gestione del rischio.

Un ordine di protezione può essere impostato sia al livello minimo / massimo della candela bassa che al livello di supporto / resistenza più vicino.

Media mobile livellata

Questo tipo di MA tiene conto non solo dei valori di prezzo nel periodo stabilito, ma anche di alcuni dati storici.

Sebbene la priorità sia data al peso dei dati più recenti, i valori storici influiscono anche sui risultati finali.

Se EMA e WMA si muovono in modo più fluido e sono più vicini al grafico dei prezzi rispetto alla SMA con lo stesso periodo, la media mobile livellata sarà remota.

La media mobile Smoothed è impostata allo stesso modo di tutte le precedenti: i trader scelgono il periodo, lo spostamento e lo stile e quindi selezionano Smoothed come Metodo MA.

La media mobile livellata è il tipo di MA meno popolare.

Viene utilizzato raramente in qualsiasi strategia di trading e principalmente impiegato in sistemi di trading automatizzati complessi o come parte di indicatori personalizzati.

Trading con medie mobili

La media mobile è uno strumento universale. È adatto a qualsiasi periodo di tempo e asset.

Esistono molte strategie e approcci di trading diversi che utilizzano le medie mobili. Di seguito sono riportati i più elementari.

Trading con una MA

Questo è l’approccio più elementare e universale. Poiché per l’analisi è necessario un solo indicatore, la posizione dovrebbe essere aperta quando il prezzo incrocia l’MA:

  • Se il prezzo incrocia MA verso l’alto, si apre una posizione lunga.
  • Se il prezzo incrocia MA al ribasso, è meglio vendere.

Uno dei difetti della strategia è che ci sono molti falsi segnali. Un MA può aiutare a cogliere una tendenza importante, ma prima potresti dover aprire diverse posizioni perdenti.

Ecco perché devi impostare uno stop loss per ogni posizione e permettere al profitto di crescere, compensando così le perdite precedenti.

Trading con due medie mobili

Questo approccio è simile al precedente, ma qui il grafico ha due MA con parametri temporali diversi. Il segnale sarà l’intersezione delle due MA:

  • Se la MA veloce incrocia quella lenta verso l’alto, è aperta una posizione lunga.
  • Al contrario, è meglio vendere.

Come risulta chiaro dall’esempio, la seconda MA consente di filtrare molti falsi segnali.

Poi di nuovo, c’è un altro problema, che è collegato al ritardo. Accade spesso che le due MA si intersechino solo quando metà del trend è già indietro.

Media mobile + MACD

MACD è un oscillatore che utilizza i dati su due MA e le loro interazioni. Insieme a MA, funge da filtro.

L’algoritmo della strategia MA + MACD è il seguente:

  • Si consiglia di andare long quando il prezzo incrocia MA verso l’alto e anche le barre MACD attraversano la linea verso l’alto.
  • È meglio andare short quando il prezzo incrocia MA verso il basso e le barre MACD si muovono nella stessa direzione.

Se il segnale di uno degli indicatori è in ritardo e non sono sincronizzati, è meglio non aprire una posizione.

FAQ principali sulla strategia Forex a media mobile

  • Quali sono le migliori medie mobili da utilizzare per il forex?

    Poiché le medie mobili sono l’indicatore più comunemente usato nel trading forex, è molto probabile che prima o poi utilizzerai le medie mobili. Ma quali sono le migliori medie mobili da utilizzare nel forex trading? Dipende dal fatto che tu abbia un orizzonte a breve termine o un orizzonte a lungo termine. Per le negoziazioni a breve termine, le medie mobili di 5, 10 e 20 periodi sono le migliori, mentre il trading a lungo termine utilizza al meglio le medie mobili di 50, 100 e 200 periodi.

  • Quali sono le strategie di trading della media mobile nel forex?

    Le strategie di crossover della media mobile si sono rivelate piuttosto utili, ma i trader devono scegliere le medie mobili appropriate per la loro strategia di trading. Una media mobile semplice in genere ritarda il prezzo di troppo per essere utile nel trading. Invece dovrebbe essere utilizzata una media mobile esponenziale. Ancora meglio per le strategie di trading della media mobile è l’uso della doppia media mobile esponenziale (DEMA). Poiché il DEMA pone un’enfasi molto maggiore sui prezzi più recenti, i suoi cambiamenti riflettono i movimenti dei prezzi più rapidamente. A molti trader piace utilizzare una strategia di crossover con gli strumenti DEMA, in cui una media mobile veloce come il periodo 10, incrocia una media mobile più lenta come il periodo 50.

  • Qual è la migliore combinazione di crossover a media mobile?

    La migliore combinazione di crossover della media mobile dipende dall’orizzonte temporale del trader, nonché dal mercato negoziato. Un orizzonte temporale breve richiede una strategia di crossover della media mobile che utilizzi medie mobili più brevi, come il periodo 5 e il periodo 20. Un orizzonte temporale più lungo potrebbe vedere un trader utilizzare una strategia di crossover che combina le medie mobili di 50 e 200 periodi. L’uso di entrambe le combinazioni insieme può produrre la migliore strategia. Il trader utilizza l’orizzonte temporale lungo per determinare la tendenza a lungo termine, quindi negozia solo in quella direzione utilizzando i segnali generati dalla strategia a breve termine.

Conclusione

La media mobile è un indicatore universale utilizzato per l’analisi dei grafici in tutti i mercati finanziari.

Gli specialisti di analisi tecnica utilizzano le medie mobili per negoziare non solo coppie di trading Forex, ma le usano anche con CFD, futures su materie prime e persino nel trading di bitcoin.

Le strategie di trading MA di base ti aiuteranno ad acquisire esperienza e padroneggiare le tue abilità.

A parte questo, dovrai imparare di più su altri indicatori e cercare di usarli per rendere più efficace il tuo trading.

Tuttavia, l’unico modo per ottenere profitti veramente sostanziali è sviluppare la tua strategia basata sulla tua esperienza di trading.

Le strategie descritte in questo articolo sono disponibili sulla piattaforma di trading di AvaTrade.

Puoi testarli senza rischi poiché ogni nuovo trader ottiene un account demo gratuito che può utilizzare per 21 giorni.

Il trading sui mercati finanziari è associato a rischi di investimento elevati. Per livellarli, è necessario seguire le regole di gestione del denaro e impostare lo stop loss. I trader prendono tutte le decisioni nel mercato Forex a proprio rischio.

Ti consigliamo di visitare la nostra sezione di trading per principianti per ulteriori articoli su come fare trading su Forex e CFD.

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