Il Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna ha avviato un nuovo corso di formazione permanente per l'anno accademico 2026-2027. Con una durata di un semestre, il percorso è concepito per chi possiede già una laurea triennale o magistrale in discipline tecnico-scientifiche e desidera approfondire la teoria economica e la modellizzazione matematica dei mercati finanziari. L'offerta formativa prevede l'assegnazione di 15 crediti formativi universitari (CFU) e si svolge interamente in lingua italiana presso la sede di Bologna.
Obiettivi formativi, crediti e costi
Il principale risultato atteso è fornire una preparazione rigorosa che combina analisi teorica e competenza pratica. Gli studenti acquisiranno capacità avanzate nella valutazione del rischio finanziario nella gestione di portafogli, e nell'uso di strumenti derivati e prodotti strutturati. Il costo complessivo per l'intero semestre è di 4.000,00 Euro, senza alcuna procedura di selezione preventiva: l'ammissione è aperta a tutti i titolari dei titoli di accesso indicati.
Requisiti di ammissione
Possono iscriversi chi ha conseguito una laurea triennale o magistrale nei seguenti ambiti: ingegneria civile ed ambientale (L-7), ingegneria dell'informazione (L-8), ingegneria industriale (L-9), scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18), scienze e tecnologie fisiche (L-30), scienze e tecnologie informatiche (L-31), scienze economiche (L-33), scienze matematiche (L-35) e statistica (L-41). Sono ammesse anche lauree conseguite all'estero, previa valutazione di equivalenza. In casi eccezionali, il Direttore può accettare candidati con altri titoli purché dimostrino, tramite CV e curriculum, competenze rilevanti in materia.
Programma didattico e metodologie operative
Il piano di studi è articolato in moduli che coprono l'intero spettro della finanza quantitativa. Si parte dalla teoria della probabilità e dal calcolo stocastico applicati alla finanza, per poi approfondire il controllo stocastico e l'ottimizzazione di portafoglio. Seguono lezioni su misurazione del rischio, fondamenti di matematica finanziaria, prodotti derivati e strutturati, oltre a moduli di equazioni alle derivate parziali e metodi di approssimazione numerica.
Laboratori pratici e linguaggi di programmazione
Una componente fondamentale è rappresentata dal laboratorio dedicato a Excel e VBA così come alle piattaforme Python, R e C/C++. Queste sessioni permettono di tradurre i modelli teorici in algoritmi operativi, di sperimentare con big data in ambito finanziario e di calibrare modelli dinamici su dati di mercato reali. Il corso culmina con una parte di finanza computazionale dove gli studenti affrontano casi studio su derivati su tassi di interesse, credito e volatilità, apprendendo le tecniche di calibrazione più avanzate.
Il gruppo di lavoro è limitato a cinquanta partecipanti, con un minimo di sei iscritti per garantire la fattibilità didattica. Le lezioni sono tenute da professori esperti del dipartimento, tra cui il Direttore Andrea Pascucci, Stefano Pagliarani, Gian Luca Tassinari, Salvatore Federico, Sergio Polidoro, Sergio Pastorello, Elena Loli Piccolomini, Rosario Marco Misuraca, Paolo Foschi e altri specialisti.
